Depois de instalar, digite "dfm" no terminal e se tudo deu certo ele iniciará já com 4 ícones, mas sem wallpaper ainda.

O dfm já tem alguns ícones básicos, mas você logicamente não vai encontrar o ícone do Firefox ou aMSN. Por isso se torna necessário adicionar ícones em .xpm no diretório /usr/share/dfm/icons (pode variar de acordo com sua distro) e faça isso como root.

Após adicionar os ícones em xpm, clique com o botão direito na área de trabalho e em Create > New program icon, na caixinha digite o nome do executável do programa e um ícone será criado. Para colocar a imagem desejada, clique com o botão direito sobre o ícone e vá em Options (essa janelinha é bastante intuitiva).

Para colocar um wallpaper é mais fácil ainda, só clicar com o botão direito e em Options (lembrando que deve ser .xpm, inclusive o wallpaper).