Uma dica muito útil que achei foi sobre como utilizar o proxy pela linha de comando, quando você precisa por exemplo utilizar apt-get ou outros comandos.

Então, vamos entender como exportar uma variável de ambiente.

Para ver as variáveis de ambiente que hoje estão sendo utilizadas, ou não, digite no terminal:

# env

Então vamos adicionar a variável de proxy com autenticação da seguinte maneira:

export http_proxy=http://usuário:senha@servidorproxy:porta

Exemplo:

# export http_proxy=http://leonardo:12345678@192.168.1.3:3128

Então, exportei a variável http_proxy, agora note que caso você precise reiniciar o seu computador, essa variável não será listada da próxima vez, então vamos setar isso da seguinte maneira:

# set http_proxy=http://leonardo:12345678@192.168.1.3:3128

Agora, quando reiniciar, digite:

# env | grep http_proxy

para ver se realmente funcionou após reiniciar.

Para remover, use: "unset"

# unset http_proxy

Espero que essa dica ajude, pois realmente me ajudou. :)