Às vezes, quando clicamos duplamente num arquivo, para "executá-lo", ou seja, abrí-lo, ele o faz usando o aplicativo errado. Por exemplo: clicamos num arquivo texto genérico, sem a extensão .txt (só o formato) e o sistema executa um editor mais voltado a edição/execução de scripts, como é bem comum acontecer.

É bem simples mudar este comportamento: clique no arquivo desejado, com o botão de atalho. No menu suspenso que aparece, escolha "Abrir com". Na caixa de texto, em cima, no primeiro campo, digite: "NomeDoAplicativo". Lá embaixo, última opção, clique e deixe verificada a opção "Lembrar da associação do aplicativo para este arquivo". Confirme e pronto.

A título de exemplo: vamos associar o aplicativo xmms ao formato .mp3, idealizando que não há ainda tal associação: no navegador de arquivos damos um clique, lembre-se de que com o botão de atalho, num arquivo com a extensão .mp3; no local do nome do aplicativo digite "xmms" (sem as aspas, claro!). Deixe verificada a opção "Lembrar da associação do aplicativo para este arquivo", conforme dito antes. Confirme. Pronto.

Agora, ao se "abrir" um arquivo com esta extensão, o xmms será executado automaticamente.