O programa rox-filer tem uma opção em que você pode arrastar e soltar arquivos de downloads diretamente nele. Aí ele inicia o download com o wget automaticamente.

Clique com o botão direito do mouse em uma janela do rox e abra em "options" o item "drag and drop". Aí em "Download handler" tem que estar escrito "xterm -e wget $1" (se não tiver, escreva). Assim ele já está configurado.

Agora basta arrastar o endereço do link no diretório que você desejar, soltar e pronto, o download iniciará. Você pode inclusive arrastar vários arquivos ao mesmo tempo, e cada um abrirá uma janela do xterm com o wget.