Para instalar e configurar o Cedega é muito simples, basta pegar um .torrent na net contendo os pacotes de instalação/configuração. Encontrei este na net:

• http://intorrent.org/.../Cedega%205.1%20all%20file%20types

Link direto para o .torrent:

• http://torrentspy.com/download.asp?id=537885

Este .torrent contém os pacotes .deb, .rpm e .tgz.

Depois, é só instalar o pacote referente a sua distribuição, no meu caso:

# dpkg -i cedega_5.1_i386.deb

Instalado o pacote, execute o cedega:

$ cedega

Vai abrir a GUI do Cedega, que é bem legalzinha, por sinal. Feito isso, basta instalar o update, indo no menu "TransGaming" e depois em "Install Local Update". Escolha o arquivo "cedega-engine-5.1-local-update.i386.cpkg" e já esta pronto para o uso.

Agora, basta ir no diretório do CD-ROM e executar o teu setup.exe a partir do cedega:

$ cedega /cdrom/setup.exe

Se tiver problemas com a versão do Windows, entre na GUI do Cedega:

$ cedega

Depois, vá no menu "Edit" e depois em "Configuration Profiles", clique no "cedega_5.1", depois em "Edit", e então mude na tab "General" a caixa "Winver" para a versão do Windows desejada. O ideal é "winxp" ou "win2k".

Após a instalação, feche tudo e execute apenas:

$ cedega

Você verá que na coluna à esquerda estará "Dot TransGaming". Clique nisto e, do lado direito, aparecerá o título do teu game com o símbolo do Cedega. Basta clicar no título do teu game e dar um "Play". Voilà!

Agradecimento especial para o usuário k3icolor.