Bom essa é fácil, para conseguir ouvir músicas WMA no XMMS, basta instalar o plugin "xmms-wma". Para baixar pode-se acessar a seguinte URL:

• http://mcmcc.bat.ru/xmms-wma/

Escolhi baixar o .tar.bz2 para que eu possa compilar e ver se tudo funciona, então vamos lá... primeira parte, baixar:

$ wget -c http://mcmcc.bat.ru/xmms-wma/xmms-wma-1.0.4.1.tar.bz2

Agora vamos compilar:

$ tar jxf xmms-wma-1.0.4.1.tar.bz2
$ cd xmms-wma-1.0.4.1
$ make

Agora vamos instalar ele, pode-se fazer isso localmente caso você use apenas um usuário na máquina ou se usa vários pode-se instalar globalmente, no caso vamos instalar apenas para um usuário:

$ make install-home

Pronto, plugin instalado, basta fechar o XMMS (caso ele esteja aberto) e abrir novamente que ele já vai estar com o plugin habilitado e assim você já pode pegar os seus .wma e escutá-los tranquilamente.

Boa sorte, espero ter ajudado :-)