1. No terminal do powershell, entre no seu Ubuntu, instale o XFCE.

Digite o comando (estou colocando os comandos por padrão com sudo porque seu usuário do WSL não terá permissão para instalar anda):

sudo apt install xfce4

Caso se depare com o erro abaixo: sudo dpkg --configure -a Aí basta executar novamente o comando:

sudo apt install xfce4

2. Após a instalação iremos baixar um arquivo com wget, por padrão seu usuário do Linux estará em /home/seusuario/, eu não vejo problema em baixar esse arquivo nesse local, mas vai de cada um. Digite:

sudo wget https://kali.sh/xfce4.sh

3. Vamos editar esse arquivo antes de executá-lo, pois por padrão ele estará configurado para o Kali, e não queremos isso no ambiente do Ubuntu para evitar erros de pacotes etc, só o que queremos mesmo é a configuração do acesso remoto.

Então digite:

sudo nano xfce4.sh (eu prefiro usar o nano, mas você pode usar o editor da sua preferência)

Certo, essa parte é muito importante e delicada.

Vamos editar apenas a parte onde ele faz a instalação do xfce pro Kali e remover apenas essa parte, as demais vamos manter, conforme imagens abaixo. Seu arquivo está assim: Iremos remover somente o marcado pelo quadrado em vermelho "kali-desktop-xfce". Seu arquivo deve ficar como abaixo: Salve o arquivo no mesmo local com o mesmo nome, se tiver aberto como sudo não haverá problemas para isso.

4. Execute o arquivo. Ele vai dizer que vai instalar o xfce, mas não vai porque tiramos essa opção, ele apenas irá configurar o xrdp.

sudo sh xfce4.sh 5. Finalizada a instalação iremos inicializar o serviço com o seguinte comando:

sudo /etc/init.d/xrdp start 6. Agora vamos ao mstsc no Windows. O endereço é o famoso localhost 127.0.0.1 + a porta 3390 configurados no XRDP do Linux. Clique em conectar ele vai pedir usuário e senha. Digite seu usuário e senha do Linux. Seu resultado deve ser parecido ou igual com o abaixo: Mas você deve estar se perguntado, e a barra de tarefas?

Pois é amigos, eu me fiz a mesma pergunta, e no Kali apesar de no vídeo explicativo ela aparecer, quando vamos na prática realmente não acontece, e a barra de tarefas do xfce não inicia de forma alguma, então como alternativa eu instalei minha própria barra de tarefas. E sim vou explicar como fiz.